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期货大赛冠军:一位程序员如何成长为量化组冠军的

2019年11月11日 07:58

2019年11月11日 07:58

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——专访量化组冠军孙志海宁


 孙志海宁,2006年开始交易股票,2007年开始交易期货,和其他投资者一样,经历过失败,也经历过成功。他同时是一名程序员,由于技能和知识背景的原因,他一直进行程序化交易。


第一次参加全国期货实盘交易大赛便获得量化组冠军的殊荣,这个人就是孙志海宁,参赛昵称为“孙远山”。孙志海宁在程序化交易上取得的成绩离不开他扎实的编程基础,初中开始学习写程序,大学学的也是编程。孙志海宁不仅是一位优秀的交易员,还是一位资深的程序员。

初入期市只剩“半条命”

孙志海宁大学时开始交易股票,当时正赶上2006年的大牛市,他当时很是风光,在学校拿过模拟炒股的“探花”。

“模拟炒股获得‘探花’,我当时整个人都‘膨胀’了,后来我听说同级有一位同学做期货,我认为做期货的都是高手中的高手,不甘于人后,立马找到那个同学问她是怎么开户的。她带我去了当时在北京西二环金融街上的格林期货。后来我经历了爆仓,就是为人津津乐道的‘武汉退休女教师在豆油上赚了1000万元’的那次行情,我却遭受了大损失,这一次交易下来,只剩下‘半条命’。”孙志海宁回忆说,刚开始交易期货的时候顺风顺水,然而不到1个月的时间,就体会到了期货的残酷,但当时股票账户赚了一些钱,以至于没有特别在意期货上的亏损,更没有反思,只是感觉有些心疼和迷惑。现在想来,当时吃亏就吃在什么都不懂上。“我接触的很多投资者也是这样,他们在不具备期货专业知识的时候就贸然进入市场,其实是很危险的。”

孙志海宁告诉记者,在朋友的建议下,他报名参加了今年的比赛,这是他第一次参赛。不过,因为之前一直在做交易,所以对大赛还是有一定了解的。“大赛是一个平台,交易者能各展所能。”

痛定思痛后开启程序化交易之路

“我大学学的是编程,若非遇到2006年的股票大牛市,我可能会进入IT行业。”孙志海宁说,当时亏损后痛定思痛,恰好看到文华财经推送的程序化交易培训的通知,由于初中就开始学习写程序,且接触股票也比较早,故而认为程序化是他能够取得成绩的领域。那算是他涉足程序化交易的起点。

2008年大学毕业后,孙志海宁进入期货公司,历任程序化交易部门负责人、研发中心经理等职位,讲课、写分析报告、开发程序是他每天的工作。由于他喜欢以研究为导向,并不喜欢以客户为导向,后来他离开了期货公司,开始自己做交易。

在孙志海宁看来,每个人在不同阶段对于交易理念的理解是有变化的,这是一个学习和调整的过程,但对于做量化投资的人来说,系统上线就意味着一定时期内这种经验是固化下来的,若频繁发生大的改变,则可能是交易者并没有想好。

“我是一个资深的程序员,曾经帮助过很多成功的交易者编写过交易策略,这一度是我的谋生手段。我编写的程序并不是指标公式这么简单的东西,而是很多软件。”孙志海宁说,成功的人各有各的不同,而失败的人往往会犯相同的错误,对投资者来说,最重要的是如何避免犯这样的错误。

值得一提的是,孙志海宁告诉记者,他是最早一批在国内写接口交易的人,也是最早一批在国内实践过程序化高频交易的人。“那是真正的高频,但后来市场监管发生变化,我并没有因此发家致富。”他笑言。

不是在做交易而是在搞科研

对于量化组第一名的好成绩,孙志海宁相当满意,但他谦虚地认为这很大程度上是运气。“作为程序化交易者,交易结果取决于已经设计好的系统,一方面是我们努力的结果,另一方面是赶上了好运气,毕竟系统设计之后,究竟会遇到什么样的行情,交易者决定不了,收益高只能说是运气好,正赶上符合系统的行情。”孙志海宁告诉记者,他盈利最大的一笔是抓住了白银的上涨行情。

“交易不是生活的全部,我并不喜欢交易,盯盘会使我厌烦,我喜欢的是做实验、写程序。”孙志海宁表示,他一直把交易这个工作当作科学来研究,喜欢用科学精神探索这个市场。

孙志海宁的母亲学的就是计算机,他的编程能力源于母亲的培养和支持。上小学的时候,家人就开始做股票了,他经常听家人谈论股票的事情。“我母亲一直对市场有着深深的热爱,成绩也非常出色。不过,我和她有两种截然不同的思维方式,她以直觉主观交易,我以科研态度对待交易。”孙志海宁认为,人的性格和交易有着紧密的关系,性格很大程度上决定了一个人的行动,自然也就决定了他的交易行为。

热情是交易最基本的前提,孙志海宁的热情源自他想要挖掘历史规律。他选择金融市场作为实验田,做交易就如同在搞科研。

当记者问他获奖之后是否还会继续参赛,孙志海宁笑着说:“尝到了甜头,自然会继续走下去。未来计划多学习和勤实验,感觉自己还有很多地方需要改进。

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